В этой статье мы сосредоточимся на поиске стратегий дневной торговли, в частности, с использованием индикаторов технического анализа. Вы узнаете, как разработать торговую стратегию, найти уверенные обоснования для ее сигналов и начать применять ваши новые правила совершения сделок на реальном счете.

Большинство начинающих трейдеров вообще не придерживаются какой-либо стратегии. Они полагаются исключительно на собственную визуальную оценку текущего графика цен и радуются, когда находят для своего занятия даже профессиональный термин «Торговля по Price Action» (на самом деле, PA – это не просто разглядывание графиков, но сейчас не об этом).

Все же каждому, кто уже созрел до того, чтобы торговать на форекс грамотно, рекомендуется использовать вспомогательные инструменты для подтверждения своей торговой гипотезы. Одними из таких инструментов обычно выступают Форекс индикаторы.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это последовательность действий, а также совокупность сигналов от различных индикаторов, которые вместе определяют условия для открытия и закрытия сделок. В целом, это инструкции по проведению эффективной торговли, основанные на вашем предыдущем опыте. В этом определении торговли заложена мысль о том, что стратегии необходимо тестировать.

Такая стратегия должна состоять из подробного инвестиционного плана, а также торгового алгоритма, в котором указаны допустимые для вас

• риски из расчета на сделку,
• временной горизонт (срок, в течение которого ваша позиция будет находиться в рынке),
• цели инвестирования (потенциальная прибыль и возможные убытки),
• а также технические характеристики (условия для открытия и закрытия сделки).

Торговые стратегии могут создаваться на основе информации, полученной в интернете для торговли как вручную, так и при участии торговых роботов (механических торговых систем с заложенным алгоритмом). Один из самых сложных методов – это визуальная разработка вашей стратегии, т.е. попытка торговать по тем самым Price Action, только с необходимостью определять на графиках паттерны японских свечей. Риск ошибиться и увидеть фигуру не там, где она на самом деле формируется, очень велик.

Как итог, может получиться торговая стратегия, которая способна автоматизировать весь или часть вашего процесса трейдинга. Если вы собираетесь использовать автоматизированные алгоритмы, то можете модифицировать их как под агрессивный стиль торговли, так и под консервативный.

Как разработать собственную торговую стратегию?

Внутридневная торговля

Для внутридневной торговли начните с выбора одной акции, валютной пары или фьючерсного контракта, которыми вы будете торговать, совершая сделки исключительно внутри дня, не перенося их через ночь. Обычно в день трейдер открывает и закрывает 3-10 ордеров со средней прибыльностью 20-50 пунктов.

Как только вы определитесь со стратегией, которая работает с одним активом, вы, вероятно, сможете адаптировать ее и к другим рынкам. Как правило, трейдеры начинают с самых популярных валютных пар EURUSD или GBPUSD. Если вы хотите начать свой путь на рынке фьючерсов, можно начать с S&P500 Emini (ES).

Торговля на колебаниях

Обычно это новостная торговля и скальпинг с разной длительностью сделок. Если вы торгуете CFD на акции, возьмите за правило каждую неделю определять для себя активы с наибольшим потенциалом. Их на платформе FxPro более 2000. Аналитика фондового рынка, а также общение в чатах трейдеров помогут вам выбрать инструмент для торговли, который в ближайшее время будет в центре внимания.

К примеру, впереди неделя квартальной отчетности американских компаний. Смотрите, какие из них будут публиковать свои данные на текущей неделе и готовьтесь к трейдингу по данным активам. Ваша задача – понаблюдать за графиком и понять, как в будущем вы можете использовать аналогичное событие для своей торговли. Обычно повышенная волатильность на графике акции и валютной пары начинается за несколько часов до публикации отчета и отыгрывается в первые минуты после обнародования. Обязательно имейте ввиду, что движения цены могут быть крайне резкими и непредсказуемыми. Если же вы хотите торговать на валютных парах, обратите внимание на показатели, которые публикуются в Экономическом календаре на сайте FxPro. Котировки валют могут сильно реагировать как в период до, так и сразу после публикации данных.

После того, как вы определились с активом и стилем торговли, начните наблюдать за рынком. Причем лучше всего не за одним, а сразу за несколькими графиками. В это время разработки открывать сделки крайне не рекомендуется, ведь у вас еще нет стратегии как таковой! Лучше смотрите на изменения поведения графика цены на разных таймфреймах: от 5 минут до месяцев. Ведь выбор периода для торговли – также важная часть плана.

Далее мы поговорим о том, как обосновать торговую стратегию, т.е. подобрать конкретные критерии для наметившегося у вас алгоритма.

Логическое обоснование торговой

Итак, пристальное рассмотрение графиков валютных пар или акций начинается с поиска областей и моментов, в которые можно было бы получить прибыль. Обычно начинают с рассмотрения более крупных ценовых движений на исторических данных. Затем составляют собственный вывод относительно того, что происходило на графике, что могло подсказать трейдеру удачный момент для открытия сделки.

Далее имеет смысл посмотреть на графики других таймфреймов и других активов (если разрабатываем стратегии дневной торговли) и попытаться найти аналогичные движения, т.е. реакции рынка на подобные события (например, публикацию новости NFP), но в другое время (месяц или два назад). Это поможет нам найти обоснование для условий нашей торговой стратегии.

Таким образом, вы сможете увидеть закономерности и в результате у вас появится гипотеза стратегии. К примеру, вы заметите, что волатильность на парах с долларом обычно повышается за 3 часа до публикации Nonfarm Payrolls, и в последние два месяца реагирует на публикацию негативом, будто все позитивные ожидания трейдеров уже были заложены в цену ранее.

Впрочем, помните, что выводы должны быть вашими личными. Если вы основываетесь на рассуждениях аналитика из интернета, обязательно проверяйте его гипотезы на демо-счете, прежде чем открывать реальные сделки. Также помните, что предыдущие движения цены не гарантируют, что актив отреагирует точно так и в будущем. Однако шансы на то, что это действие повторится, если оно несколько раз происходило в прошлом, действительно возрастают.

Тестирование стратегии

Как только у вас появится рабочая идея для торговой стратегии, для которой вы также найдете логические обоснования, основанные на исторических данных, можно начать более детальную проработку. Для этого посмотрите, работает ли ваша новая стратегия на недавних движениях цены: выбирайте несколько графиков валют (например, с долларом) и просматривайте их за разные периоды. Теперь ваша задача – найти 10 и более «торговых сигналов», т.е. обоснованных удачных моментов для открытия сделки. Помните, что обоснования для каждого из них должны быть одинаковые, иначе это не сигнал вовсе.

Допустим, вы решили, что при каждом положительном отчете Nonfarm Payrolls вы будете открывать сделку на покупку по USDJPY, а при каждом негативном отчете размещать позицию на продажу пары.

Отмотайте график на несколько месяцев назад. Параллельно откройте Экономический календарь за предыдущие периоды. Смотрите, когда NFP оказывался лучше ожиданий, и представляйте, что в этот момент вы открыли сделку на покупку. Возвращайтесь на график: удалось бы вам таким образом заработать? Или же рынок повел себя нелогично, и цена пары начала опускаться? Скорее всего, вы придете к выводам, что ваша гипотеза не дает прибыли в 100% случаев, и это нормально.

Главное, проверить торговую стратегию на успешность, сложив все сделки с минусом и сделки с плюсом. Какой результат за полгода у вас получился? Оказался ли вам счет в плюсе? Рабочую ли гипотезу для торговой стратегии вы выдвинули? Запросто может оказаться, что нет. Даже может быть так, что и идей для стратегии на основе фундаментального анализа у вас больше нет. Тогда на помощь приходит более стабильный вариант – стратегии на основании сигналов от технических индикаторов.

Если значимые экономические новости или отчеты компаний публикуются не очень часто, то технические индикаторы анализируют поведения цены с утра до вечера, позволяя не останавливать торговлю даже ночью. Впрочем, для этой цели вам придется заложить выбранный алгоритм в основу робота и установить его торговать в режиме нон-стоп на выделенный персональный сервер VPS. О нем вам подробнее расскажут менеджеры FxPro.

Этапы технической торговой стратегии

Итак, как успешно разработать торговую стратегию, основанную на технических индикаторах? Техническая стратегия обычно включает в себя несколько этапов, каждый из которых необходимо записывать в Дневник (журнал) трейдера, о котором мы поговорим далее.

1. Определите тип рынка и тип сделки

Если хотите разработать техническую торговую стратегию, необходимо сразу записать, на каком рынке вы торгуете (валюты, акции, металлы и т.д.), на каком активе, какой таймфрейм и длительность сделки предпочитаете, а также какова будет длительность каждой сделки (хотя бы примерно). К примеру, если речь идет о сделке длиной в два-три месяца, нет смысла беспокоиться об изменениях цены в рамках одного часа – до момента закрытия вашей позиции рынок еще миллион раз изменится.

В то же время, если сделка заключается на короткий срок (скажем, на несколько часов или даже дней), вам может быть интересно изучить графики за более длительные периоды, дабы получить представление о более широкой картине и общем тренде. Вот, для чего это нужно: если вдруг цена пойдет против вас в краткосрочном периоде, но вы знаете, что тренд месяца – восходящий, поэтому велики шансы, что котировки все же вернутся на тот среднесрочный путь, который заложили в масштабе нескольких недель.

2. Выберите технические индикаторы

Построение торговой стратегии невозможно без определения технических индикаторов, которые будут заложены в ее основу.

На основе критериев, рассмотренных в предыдущем пункте, вы должны выбрать соответствующие фильтры для исследуемого графика. Вы должны неплохо разбираться хотя бы в основных встроенных индикаторах и понимать, когда их уместно использовать. В этом случае вы будете более точно интерпретировать их сигналы, а также иметь возможность открывать сделки чаще.

Так, если рынок трендовый, нет смысла использовать RSI, который хорошо себя покажет во время разворотов графика. При этом, если рынок характеризуют широкие неуверенные колебания, от скользящих средних (SMA) вряд ли будет много пользы. Если базовая валютная пара сильно циклична (например, если валюта выпущена страной-экспортером товаров), выбор индикатора индекс товарного канала (CCI) может быть вполне подходящим. Также, если график крайне волатилен, сглаживание колебаний с помощью пересечений скользящих средних может как раз быть к месту.

Подведем итоги:

• Поскольку разные инструменты переживают разные этапы колебаний цен, в вашем арсенале должно быть 3-5 торговых стратегий под рыночные ситуации тренда, разворота, флета, торговли на новостях и т.д. Вы можете использовать их либо по очереди, исходя из конкретной фазы рынка и ситуации, либо определить для себя лишь единственные условия, при которых вы будете заходить на рынок.
• Крайне рискованные заложить в основу робота один алгоритм, запустить его и забыть, полагая, что эта инструкция станет универсальной волшебной палочкой для любой рыночной ситуации. Соответственно, даже механические торговые системы обязательно необходимо корректировать руками или же запускать новую, ставя на паузу предыдущую.

3. Уточните периоды и другие входные данные

Выбрав технические инструменты для своих торговых стратегий, трейдер должен логично подобрать периоды и диапазоны, значения которых должны передаваться в программное обеспечение (вашему советнику).

Например, вы должны ответить для себя на вопрос: для торговой стратегии на основе RSI вы выбираете период 14, 10 или 7? Или каковы будут периоды скользящих средних, составляющих индикатор MACD?

Не переживайте, если не знаете правильных ответов сразу. Они придут только с опытом, который нарабатывается на тренировочном демо-счете.

4. Начните искать сигналы

После того, как технические инструменты для торговой стратегий настроены, требуется научиться правильно самостоятельно искать сигналы, основанные на показаниях ваших индикаторов. Они должны показывать вам текущие торговые возможности для открытия сделок, выступая в качестве финансового советника.

Например, вы смотрите на скользящие средние и ждете момента их пересечения, либо ожидаете появления дивергенции между движением осциллятора MACD и графиком актива. Главная цель подобного наблюдения – подтвердить ваши гипотезы, заложенные в комбинации индикаторов, и научиться извлекать прибыль от получаемых сигналов.

Что такое торговые сигналы простыми словами? Рассмотрим на примерах:

• цена движется в канале, отталкиваясь то от одной, то от другой границы. Момент разворота и будет сигналом на открытие сделки;
• пересечения линий индикаторов (например, SMA с разными периодами);
• дивергенции (расхождения) между движением цены и осциллятора;
• прорывы границ канала или линий поддержки и сопротивления;
• появление дополнительных фигур японских свечей и др.

5. Проведите анализ

После принятия решения об открытии сделки на основе сигналов торговой стратегии, проведем анализ, определив рабочие точки входа, а также правила и алгоритм выхода из рынка. Последний момент, кстати, очень важен: значительную часть прибыли трейдеры теряют именно из-за непродуманных моментов закрытия позиций. Кроме того, требуется просчитать эффективные объемы сделок, учитывая фундаментальный и технический анализ рынка и используя принципы управления капиталом.

При анализе данных трейдер должен сосредоточиться на торговых сигналах, относящихся к выбранному нами периоду и плану. Открытие сделки должно быть понятным и осознанным действием.

6. Сравните результаты и совершите сделку

После изучения различных сценариев, представленных на графиках, и определения того, какой из них является действенным, трейдер сравнит их с точки зрения надежности и потенциальной прибыли. Например, насколько согласуются с сигналами значения индикатора, какая прибыль или убыток будет получен в случае срабатывания защитных ордеров Take Profit или Stop Loss. Как только это будет сделано, трейдер выберет сделку, которая предлагает наибольшую доходность с наименьшим риском на основе наиболее противоречивого технического сценария.

Из сказанного выше следует, что, если трейдер использует трендовую стратегию, он будет ждать коррекции, входя в сделки против текущего движения, опираясь на показания основного тренда. Или же, когда спекулянт использует канальную тактику, его основной задачей будет следить за приближением цены к границам диапазона, чтобы открывать позиции на пробой или отбой.

Когда переходить на реальный счет?

Демо-счет используют и начинающие, и как бы странно не звучало, но и профессиональные трейдеры, на различных этапах работы по торговым стратегиям. Вы всегда должны в первую очередь проверять, как работают те или иные изменения алгоритма именно на демо-счете, и только потом на реальном.

Если на демо ваша стратегия показывает успешные результаты, можно переходить на реальный счет. Однако этот момент каждый трейдер определяет для себя самостоятельно, и никаких конкретных рекомендаций по этому поводу давать не следует. Самый простой ответ: когда вы и ваша стратегия будете готовы к этому.

Зачем нужен дневник сделок?

Журнал торговли на Форексе — это с одной стороны хронологическая запись ваших действий на счете, а с другой, ответы на вопросы о работе торговой стратегии. В журнале трейдеры записывают различные характеристики совершенных сделок – от показаний индикатора, до собственных эмоций. По началу кажется, что этот процесс может занимать слишком много времени, но потом вы начинаете понимать, что конкретно вам нужно для будущего анализа, и сократите список до необходимого вам минимума.

Но начать можно с общих вопросов перед началом торговли:

• Какое для меня самое подходящее время для выхода в рынок? (Утро, день, вечер, конкретные часы, обеденный перерыв и т.д.)
• Сколько времени и когда у меня есть на анализ рынка и событий?
• Какие активы для торговли я предпочитаю? (Форекс, акции, CFD, фьючерсы и т.д.)
• Насколько долго я планирую держать сделку активной?
• В какие моменты я не буду открывать сделку, даже если есть сигнал? (Праздничные дни, перед выходом новостей и т.д.)

Выбор момента входа в сделку

• Какое конкретное событие подсказало бы мне, что сейчас пора открывать позицию?
• Каким образом я предпочитаю входить в сделку: рыночный ордер, лимитный ордер, стоп-ордер, стоп-лимитный ордер? Какой вид лучше всего подходит для того, что я пытаюсь выполнить?
• Какие из тех действий, которые я сделал ранее, помогут сейчас мне более эффективно войти в сделку?
• Есть ли сейчас подходящий сигнал на вход в позицию? Какой прогноз я делаю в отношении потенциала движения?
• Полностью ли выполнены все правила моей стратегии для входа в сделку?

Выбор момента выхода из сделки

• Зайти в рынок правильно – это половина возможного профита. Но не менее важно понять, когда сделка будет закрыта. Понимаю ли я сейчас, когда сделка будет закрыта с профитом или убытком?
• Какие торговые сигналы я использую для закрытия сделки?
• Каким образом я понимаю, что тренд закончился и будет разворот тенденции?
• Как далеко цена может уйти против тренда, прежде чем откатится? Хочу ли я закрывать сделку до первого крупного отката или буду его пересиживать?
• Если мои критерии для входа в сделку исчезнут, могу ли я использовать это как сигнал к выходу?
• Как долго я могу оставаться в сделке по тренду, чтобы захватить большую его часть, но при этом не терять слишком большую прибыль, когда он разворачивается?
• Не все сделки, в которые вы входите, будут успешными. Поэтому подумайте, где разместить стоп-лосс, чтобы риск был ограничен.
• Позволил бы мне трейлинг-стоп получить большую прибыль? Если да, то каким должен быть он?
• Будет ли работать Teke Profit при моем алгоритме торговой стратегии?

Мани Менеджмент

• Разработка торговой стратегии включает в себя также управление капиталом. Оно помогает нам определить, стоит ли совершать сделку, насколько мы готовы рискнуть и оправдывает ли потенциальное вознаграждение принятие риска в первую очередь?
• Каков риск в долларах, исходя из точки входа и стоп-лосса, исходя из размера позиции? Сумма проигрыша, если цена достигает стоп-лосса, не должна превышать 5% от общего баланса счета, а в идеале – 2-3%
• Какова потенциальная прибыль от сделки? Каким может быть максимальный убыток в пунктах и денежных единицах?
• Основываясь на двух приведенных выше ответах, стоит ли совершать сделку? Если риск слишком велик или я начинаю действовать слишком поздно, мне нужно приспосабливаться. Если я теряю слишком большую прибыль, когда цены разворачиваются, мне нужно корректироваться.
• Для дневной торговли прибыль должна превышать риск в 1,5 раза. Для свинг-трейдинга прибыль должна быть в два раза больше риска. Стоит при расчетах смотреть не на каждую сделку, а на среднее значение по всей торговле.

Если бы вы потеряли много денег, реализуя стратегию, это подскажет вам кое-что стоящее: возможно, если совершать действия, противоположные тем, что принесли убыток, они дадут позитивный результат. Подумайте, если стратегия приносит вам убытки, значит, их зарабатывает кто-то другой. Попробуйте понять, что делает эта группа трейдеров!

Короче говоря, стоит анализировать финансовые графики в поисках возможностей для получения прибыли. Изучите эти возможности и подумайте, как вы можете превратить их в реальные деньги, не подвергая себя чрезмерному риску.

Заключение

Технические торговые стратегии создаются комбинацией сигналов индикаторов и паттернов. Хорошая идея - комбинировать их с ценовыми моделями, чтобы получить более надежные указания на потенциальную сделку. Например, пересечение MACD после крупного движения против тренда может быть гораздо более надежным в качестве торгового сигнала, чем значение MACD в другой момент времени, каким бы экстремальным оно ни было.

Короче говоря, вместо абсолютных значений технический аналитик предпочтет сосредоточиться на более редких явлениях, которые мы только что обсудили. В следующих главах этого раздела мы обсудим технические стратегии более подробно.

Читайте также

• Горячие клавиши MT4 и MT5
• Уровни и линии фибоначчи в трейдинге: как правильно пользоваться?
• Мировой финансовый рынок